نوسان یا volatility در فارکس چیست؟

تصور کنید که در حال رانندگی با یک ماشین اسپرت در جاده‌ای با پیچ‌های ناگهانی، تند و محدودیت‌های متغیر برای سرعت هستید، این همان حسی است که معامله در بازار فارکس دارد. یک لحظه قیمت یورو یا دلار آرام و ثابت است؛ لحظه بعد، در عرض چند دقیقه افزایش یا کاهش می‌یابد. این غیرقابل پیش‌بینی بودن چیست؟ به آن نوسان گفته می‌شود که ضربان قلب دنیای فارکس است. نوسان یا Volatility می‌تواند بزرگترین فرصت شما یا بزرگترین ریسکتان باشد. درک آن اختیاری نیست بلکه برای هر تریدری که می‌خواهد در بازارهای ارز زنده بماند و پیشرفت کند، ضروری است.

نوسان در فارکس به چه معنا است؟ 

به زبان ساده نوسان در بازار فارکس به میزان تغییرات و سرعتی اشاره دارد که قیمت ارز در یک دوره معین دچار نوسان می‌شود. اگر یک جفت ارز در عرض چند دقیقه یا چند ساعت به طور گسترده جهش کند، نوسان زیاد است. در مقابل وقتی قیمت‌ها به سختی حرکت می‌کنند، نوسان کم است. در جدول زیر با ذکر کردن مثال‌ به درک بهتر این حالت در بازار فارکس کمک می‌کنیم: 

انواع نوسان در بازار فارکس

نوسان در بازار فارکس تک بعدی نیست. تریدرها معمولاً آن را از زوایای مختلف تجزیه و تحلیل می‌کنند تا رفتار بازار را بهتر درک کرده و استراتژی‌های مناسبی به دست آورند. درک انواع نوسان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با بازه زمانی مناسب بازار هماهنگ کنند.

نوسان تاریخی

نوسان تاریخی میزان نوسان یک جفت ارز در گذشته را در یک دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار معمول قیمت را درک کرده و انتظارات واقع‌بینانه‌ای را برای سطوح حد ضرر و سود تعیین کنند.

نوسان ضمنی

نوسان ضمنی نشان‌دهنده انتظار بازار از حرکت قیمت آینده است. این نوسان معمولاً از قیمت‌گذاری آپشن‌ها ناشی می‌شود و اغلب قبل از اعلامیه‌های اقتصادی مهم یا رویدادهای ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد.

نوسان کوتاه‌مدت در مقابل بلندمدت

نوسان کوتاه‌مدت در عرض چند دقیقه یا چند ساعت ظاهر می‌شود و اغلب توسط انتشار اخبار یا همپوشانی جلسات هدایت می‌شود. نوسان بلندمدت در طول هفته‌ها یا ماه‌ها ایجاد خواهد شد و معمولاً تحت تأثیر روندهای کلان اقتصادی مانند چرخه‌های نرخ بهره قرار می‌گیرد.

چرا نوسان در معاملات فارکس اهمیت دارد؟

نوسان چیزی بیش از حرکت قیمت است؛ زیرا فرصت و ریسک را تعیین می‌کند. فرصت‌های تاثیرپذیر از نوسان بازار فارکس نشان می‌دهند که نوسانات قیمت بزرگتر = پتانسیل سود بیشتر است. همچنین استراتژی‌های روند زمانی رونق می‌گیرند که نوسانات افزایش می‌یابند. 

در نظر داشته باشید بریک‌اوت‌ها در بازارهای بی‌ثبات قوی‌تر هستند. بدین ترتیب ریسک‌های مربوط به نوسان معاملات بازار فارکس شامل موارد زیر هستند: 

• اسپردهای گسترده‌تر و لغزش.
• هزینه‌های بالاتر حد ضرر.
• بازگشت‌های غیرمنتظره می‌توانند به سرعت باعث ضرر شوند.

به طور خلاصه نوسان بیشتر به معنای سود و ریسک بیشتر است. بنابراین درک نوسانات، نه ترس از آنها، یک مهارت کلیدی در شروع ترید بازار فارکس محسوب می‌شود. 

چه چیزی باعث نوسان در بازار فارکس می‌شود؟

نوسان به طور تصادفی اتفاق نمی‌افتد. بلکه توسط نیروهای واقعی هدایت می‌شود که در جدول زیر آنها را نام می‌بریم: 

مزایا و معایب نوسان بالا

نوسان بالا برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است، اما با فرصت‌ها و چالش‌هایی همراه خواهد بود. به عبارت دیگر، نوسان بالا به معامله‌گران آماده پاداش می‌دهد اما می‌تواند کسانی را که به صورت آنی معامله می‌کنند، مجازات کند.

مزایا و معایب نوسان کم

بازارهای با نوسان کم آرام‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند و همین امر آنها را برای سبک‌های معاملاتی خاصی مناسب می‌کند. نوسان کم، ثبات را بر سرعت ترجیح می‌دهد، اما معامله‌گران باید نسبت به گسترش نوسان هوشیار باشند.

نوسانات بر اساس زمان روز

فارکس ۱۰۰٪ یکنواخت نیست. رفتار آن در طول جلسه ۲۴ ساعته تغییر می‌کند که البته شامل کیل زون فارکس نیز می‌شود: 

در نظر داشته باشید همپوشانی لندن-نیویورک از نظر تاریخی بی‌ثبات‌ترین دوره است که بزرگترین حرکات و سریع‌ترین معاملات را ارائه می‌دهد. 

معیارها و ابزار سنجش نوسان در ترید فارکس

نوسان چیزی نیست که معامله‌گران باید حدس بزنند، بلکه باید اندازه‌گیری، تحلیل و مدیریت شود. خوشبختانه، پلتفرم‌های معاملاتی فارکس شاخص‌های قدرتمندی ارائه می‌دهند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را با دقت اندازه‌گیری کنند. 

در میان ده‌ها ابزار، سه مورد به عنوان پرکاربردترین و قابل اعتمادترین‌ گزینه‌ها برجسته هستند که در بخش‌های بعدی آنها را معرفی می‌کنیم. درک نحوه عملکرد هر یک از این ابزارها و نحوه استفاده صحیح از آنها می‌تواند زمان‌بندی معاملات، مدیریت ریسک و ثبات کلی شما را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

میانگین دامنه واقعی (ATR)

میانگین دامنه واقعی (ATR) یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری نوسان در فارکس است. ATR که توسط جی. ولز وایلدر توسعه داده شده است، میانگین دامنه حرکت قیمت را در تعداد مشخصی از دوره‌ها محاسبه می‌کند. ATR نوسانات را با در نظر گرفتن موارد زیر اندازه‌گیری می‌کند:

• فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت فعلی
• شکاف بین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی

نتیجه به صورت یک خط واحد نمایش داده می‌شود که بر اساس فعالیت بازار افزایش یا کاهش می‌یابد.

• ATR بالاتر = نوسانات بیشتر
• ATR پایین‌تر = نوسانات کمتر

نکته مهم این است که ATR جهت روند را نشان نمی‌دهد. این فقط نشان می‌دهد که قیمت چقدر در حال حرکت است، نه اینکه به کجا می‌رود.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص مبتنی بر نوسان هستند که توسط جان بولینگر توسعه داده شده‌اند. آنها از سه خط تشکیل شده‌اند:

• یک باند میانی (میانگین متحرک ساده)
• یک باند بالایی
• یک باند پایینی

فاصله بین باندهای بالایی و پایینی به طور خودکار بر اساس نوسان بازار تغییر می‌کند. نحوه اندازه‌گیری نوسان توسط باندهای بولینگر به شرح زیر است: 

• باندهای پهن = نوسان بالا
• باندهای باریک (فشرده شده) = نوسان کم

وقتی نوسان قیمت افزایش می‌یابد، باندها منبسط می‌شوند. وقتی نوسان کاهش می‌یابد، باندها منقبض خواهند شد. پدیده‌ای که به عنوان فشرده شدن باند بولینگر شناخته می‌شود.

انحراف معیار

انحراف معیار یک معیار آماری است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در طول زمان چقدر از مقدار میانگین خود منحرف می‌شوند. در معاملات فارکس، از آن برای ارزیابی پراکندگی قیمت استفاده می‌شود که مستقیماً نشان‌دهنده نوسان است. نحوه عملکرد انحراف معیار به شرح زیر خواهد بود: 

• انحراف معیار بالا به این معنی است که قیمت‌ها از میانگین فاصله زیادی دارند → نوسان بالا
• انحراف معیار پایین به این معنی است که قیمت‌ها نزدیک به میانگین باقی می‌مانند → نوسان پایین

بسیاری از شاخص‌های محبوب از جمله باندهای بولینگر از انحراف معیار کمک می‌گیرند. تریدرهای زیادی از انحراف معیار استفاده می‌کنند؛ زیرا به آنها کمک می‌کند:

• ثبات یا بی‌ثباتی بازار را اندازه‌گیری کنند 
• نوسان در جفت ارزهای مختلف را مقایسه کنند 
• رفتار غیرمعمول قیمت را شناسایی کنند 
• معاملات در شرایط بحرانی بازار را محدود کنند 

معامله‌گران نهادی و الگوریتمی نیز به صورت حرفه‌ای و اغلب برای موارد زیر به انحراف معیار تکیه می‌کنند؛ زیرا این روش، یک دیدگاه ریاضی خالص از نوسان ارائه می‌دهد و آن را در محیط‌های معاملاتی حرفه‌ای بسیار کاربردی نشان خواهد داد: 

• تشخیص نوسان غیرعادی
• تنظیم میزان ریسک
• بهینه‌سازی سیستم‌های معاملاتی خودکار

مثال‌هایی از اندازه‌گیری نوسان

برای مثال با بررسی نرخ جفت ارز یورو/دلار آمریکا مشخص شد که نرخ ATR در روزهای آرام پایین است اما بعد از اخبار بانک مرکزی اروپا شاهد افزایش ناگهانی ATR هستیم.  بنابراین نوسان، روند احتمالی را نشان می‌دهد. 

همچنین در بررسی نرخ جفت ارز پوند/ین ژاپن مشخص می‌شود که نوسانات همیشه از نظر تاریخی بالاتر است. سشن آسیا امکان دارد آرام باشد و سشن لندن اغلب منفجر می‌شود. به طور کلی درک این الگوها به شما کمک می‌کند تا موارد زیر را انتخاب کنید:

• نقاط ورود بهتر
• حد ضرر بهینه
• نسبت ریسک-پاداش

تصور کنید فدرال رزرو کاهش غیرمنتظره نرخ را اعلام می‌کند → دلار به شدت تضعیف می‌شود → یورو/دلار در عرض چند دقیقه ۲۰۰ پیپ افزایش می‌یابد. معامله‌گران بدون آگاهی از نوسانات ممکن است:

• از بازار خارج شوند
• نتوانند اندازه معامله خود را تنظیم کنند
• از روی وحشت معامله کنند 

اما معامله‌گران آگاه نوسانات را پیش‌بینی می‌کنند. ریسک‌ها را به درستی تنظیم خواهند کرد و حرکات بزرگ را به ثبت می‌رسانند.  این تفاوتی است که دانش مربوط به اندازه‌گیری Volatility ایجاد می‌کند.

ویژگی‌های پلتفرم‌های معاملاتی مناسب نوسان 

بازارهای سریع به اجرای سریع نیاز دارند. اجرای کند برابر با لغزش، ورودهای از دست رفته و حد ضررهای شکسته است. معامله‌گران حرفه‌ای پلتفرم‌هایی را انتخاب می‌کنند که شرایط زیر را داشته باشند:

• اسپرد کم
• نقدینگی عمیق
• اجرای سریع سفارش
• ابزارهای ریسک قوی

چگونه تریدرها از نوسان در استراتژی فارکس استفاده می‌کنند؟ 

نوسان نقش محوری در شکل‌دهی انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی فارکس ایفا می‌کند. سطوح مختلف حرکت بازار، رویکردهای متفاوتی را می‌طلبد و معامله‌گران موفق، استراتژی خود را بر اساس میزان نوسان بازار در هر زمان معین، تطبیق می‌دهند.

استراتژی معاملات روند

معاملات روند زمانی بهترین عملکرد را دارند که بازار نوسان قوی و پایداری را در یک جهت نشان دهد. در این شرایط، قیمت‌ها به طور مداوم بالاتر یا پایین‌تر حرکت کرده تا اینکه به طور تصادفی نوسان کنند. معامله‌گران قصد دارند پس از تأیید یک روند، اغلب پس از یک عقب‌نشینی، زودتر وارد شوند.

نوسانات بالاتر به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت‌های برنده را اجرا کنند و با ادامه روند، سودها افزایش یابد. حد ضررهای مبتنی بر ATR معمولاً برای قرار دادن حد ضرر در فواصل واقع‌بینانه استفاده می‌شوند و خطر متوقف شدن توسط نوسانات عادی، قیمت را کاهش می‌دهند. این استراتژی از نوسانی بهره می‌برد که از مومنتوم بدون نوسانات بیش از حد، پشتیبانی می‌کند.

استراتژی معاملات بریک‌اوت

معاملات بریک‌اوت به شدت به تغییرات در نوسان متکی است. بازارها اغلب قبل از انجام حرکات جهت‌دار قوی، با نوسان کم به صورت افقی حرکت می‌کنند. دامنه‌های قیمتی فشرده، نوسان کم و تجمع انرژی بالقوه را نشان می‌دهند.

وقتی قیمت با افزایش حجم یا مومنتوم، سطوح کلیدی را می‌شکند، نوسانات به سرعت گسترش می‌یابند. یک ATR بالا یا صعودی به تأیید این نکته کمک می‌کند که شکست واقعی است و نه یک حرکت کاذب. تریدرها در شکست به دنبال گسترش نوسانات به عنوان تأییدی بر شروع یک روند جدید یا حرکت قوی هستند.

استراتژی معاملات اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی کوتاه‌مدت است که به نوسانات مکرر اما کنترل‌شده بستگی دارد. حرکات کوچک قیمت می‌توانند در صورت اجرای مکرر و دقیق، سود ایجاد کنند. معاملات به سرعت باز و بسته می‌شوند، چند ثانیه تا چند دقیقه.

نوسان، حرکت کافی را برای کسب سودهای کوچک بدون انتظار طولانی فراهم می‌کند. از آنجا که بازارهای سریع می‌توانند به سرعت معکوس شوند، کنترل شدید ریسک و قوانین سختگیرانه حد ضرر ضروری هستند.

اسکالپرها نوسانات متوسط ​​را ترجیح می‌دهند به اندازه‌ای که قیمت‌ها را تغییر دهد، اما نه آنقدر که اسپرد و لغزش پرهزینه شوند.

استراتژی معاملات محدوده‌ای

معاملات محدوده‌ای زمانی بهترین عملکرد را دارند که نوسانات کم و پایدار باشند. در این شرایط، قیمت‌ها تمایل دارند در مرزهای مشخص به جلو و عقب حرکت کنند. قیمت به جای روند، بین حمایت و مقاومت نوسان می‌کند.

معامله‌گران نزدیک به حمایت می‌خرند و نزدیک به مقاومت می‌فروشند و انتظار دارند که قیمت در محدوده باقی بماند. نوسان کم، احتمال شکست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد و سطوح محدوده را قابل اعتمادتر می‌کند. این استراتژی به صبر نیاز دارد و در جلسات آرام بازار یا قبل از رویدادهای خبری مهم، بهترین عملکرد را خواهد داشت. 

دارایی‌های برتر برای نوسان در بازار فارکس

برخی از جفت‌های فارکس به دلیل نوسان بالاتر شناخته می‌شوند:

• پوند/ین
• پوند/دلار
• یورو/پوند

این جفت‌ها سریع‌تر به اخبار و تغییرات احساسات بازار واکنش نشان می‌دهند. جفت‌های با نوسان کمتر نیز شامل موارد زیر هستند: 

• دلار/فرانک سوئیس
• یورو/فرانک سوئیس

آنها ثابت‌تر هستند اما حرکات کوچکتری ارائه می‌دهند.

چگونه از نوسانات شدید در امان بمانیم؟

نوسان شدید اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند خطرناک باشد. معامله‌گران هوشمند از تکنیک‌های محافظتی برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند. ایمن ماندن به معنای اجتناب از نوسان نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمندانه آن است.

• هنگام افزایش ناگهانی نوسانات، اندازه موقعیت را کاهش دهید
• از سطوح توقف ضرر گسترده‌تر اما محاسبه‌شده استفاده کنید
• در صورت عدم آمادگی، از معامله در طول انتشار اخبار با تأثیر بالا خودداری کنید
• به شاخص‌های نوسان مانند ATR و Bollinger Bands تکیه کنید
• به شدت به قانون ریسک در هر معامله (معمولاً ۱-۲٪) پایبند باشید

تفاوت بین نوسان و ریسک در فارکس

نوسان و ریسک اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، اما یکسان نیستند. نوسان میزان حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در حالی که ریسک میزان پولی را که می‌توانید از دست بدهید اندازه‌گیری خواهد کرد.  یک بازار بسیار بی‌ثبات به طور خودکار به معنای ریسک بالا نیست. ریسک به موارد زیر بستگی دارد:

• اندازه موقعیت
• قرار دادن توقف ضرر
• استفاده از اهرم

با مدیریت صحیح ریسک، معامله‌گران می‌توانند حتی در شرایط بی‌ثبات با خیال راحت فعالیت کنند. نوسان رفتار بازار است؛ ریسک، رفتار تریدر خواهد بود.

نوسان یک اتفاق خوب یا بد نیست، بلکه نوعی اطلاعات است

تریدرهای باهوش، نوسان را به عنوان یک سیگنال فارکس در نظر می‌گیرند، نه یک مشکل. نوسان بالا به معنی حرکت‌های بزرگ و پاداش بالقوه بالاتر (با ریسک) است. در مقابل نوسان پایین به معنی نوسانات کوچکتر، اصطکاک معاملاتی کمتر و وجود استراتژی‌های محدوده‌ای است که می‌درخشند. شما نباید از نوسان اجتناب کنید، باید آن را تفسیر کنید.

پیش‌بینی نوسانات 

در حالی که پیش‌بینی کامل غیرممکن است، معامله‌گران از موارد زیر استفاده می‌کنند:

• نوسانات تاریخی: حرکات گذشته برای تخمین احتمال آینده.
• نوسانات ضمنی: برگرفته از قیمت‌گذاری آپشن
• راهنمای استفاده از تقویم‌های اقتصادی فارکس: پیش‌بینی نوسانات قبل از اخبار.

معامله‌گران هوشمند ابزارها + آگاهی روایی را برای پیش‌بینی حرکات احتمالی ترکیب می‌کنند تا شاهد افزایش حاشیه سود خود باشند. 

STP Trading جایی که نوسان به فرصت معاملاتی تبدیل می‌شود

این بروکر برای معامله‌گرانی ساخته شده که نه تنها نوسان را تحمل می‌کنند، بلکه آن را هوشمندانه معامله خواهند کرد. دلایل محبوبیت بروکر اس تی پی عبارت هستند از: 

• اجرای STP (پردازش مستقیم): معاملات مستقیماً به ارائه‌دهندگان نقدینگی جریان می‌یابند. بدون میز معامله، بدون قیمت‌گذاری مجدد.
• تأخیر کم و اجرای سریع که هنگام نوسان ناگهانی بازار و بعد از تحلیل لحظه ای بازار ضروری است
• اسپردهای پایین و قیمت‌گذاری رقابتی حتی در جلسات نوسانی.
• ابزارها و نمودارهای معاملاتی پیشرفته شامل اندیکاتورهای STP و تقویم اقتصادی 
• ویژگی‌های مدیریت ریسک و خدماتی مانند آنتی کال مارجین یا هج در مارجین منفی
• تنظیم‌شده و شفاف که در هر معامله آرامش خاطر خواهید داشت

چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ای، بروکر معرفی شده زیرساخت لازم برای معامله با اطمینان در نوسانات را در اختیار شما قرار می‌دهد.

نوسانات بازار فارکس مزیت است

درک نوسانات اختیاری نیست بلکه ضروری است. وقتی می‌دانید چرا بازارها حرکت می‌کنند، چگونه حرکت آنها رخ می‌دهد و چه زمانی بیشترین فعالیت را دارند، عدم قطعیت را به استراتژی تبدیل می‌کنید. نوسانات نشان‌دهنده خطر نیستند بلکه داده‌ هستند و معامله‌گری که آن داده‌ها را تفسیر می‌کند، برنده است. بدین ترتیب در STP Trading ثبت نام کرده و نوسانات را به فرصت تبدیل کنید. حرکت بزرگ بعدی شما می‌تواند امروز شروع شود.

سوالات متداول 

آیا نوسان برای معاملات فارکس خوب است یا بد؟

نوسان نه خوب است و نه بد بلکه یک حرکت است. استراتژی مناسب و مدیریت ریسک تعیین می‌کند که آیا سود یا زیان به همراه دارد.

آیا نوسان هر روز یکسان می‌ماند؟

خیر. بسته به جلسه، رویدادهای خبری و احساسات متفاوت است. همپوشانی لندن/نیویورک معمولاً بی‌ثبات‌ترین است.

چگونه می‌توانم نوسان را بدون شاخص‌ها اندازه‌گیری کنم؟

به محدوده‌های قیمت اخیر نگاه کنید. هرچه نوسانات در طول زمان بزرگتر باشد، نوسان بیشتر است.

آیا می‌توان نوسان را پیش‌بینی کرد؟

نه کاملاً. اما استفاده از تاریخچه، تقویم‌های خبری و معیارهای ریسک، تخمین دقیقی به شما می‌دهد.

آیا مبتدیان باید از جفت‌های نوسان‌دار اجتناب کنند؟

مبتدی‌ها ممکن است جفت‌های با نوسان کمتر را ترجیح دهند در حالی که مدیریت ریسک را یاد می‌گیرند اما اجتناب از نوسان، فرصت‌ها را کاملاً محدود می‌کند.

آیا نوسان بالا به معنای هزینه بالاتر است؟

گاهی اوقات اسپردها می‌توانند در نوسانات شدید افزایش یابند. به همین دلیل است که پلتفرم‌های با اسپرد کم به اجرای شما کمک می‌کنند.