بسیاری از اوقات تریدرها به اینکه پوزیشن به خصوصی برای آن‌ها سودده خواهد بود یا نه، شک دارند. در این مواقع، آزمایش معاملات در شبیه‌سازی، با توجه به بازار گذشته، می‌تواند به تصمیم‌گیری تریدر کمک زیادی بکند. به این نوع آزمایش برای تعیین استراتژی معاملاتی بک‌تست (backtest) گفته می‌شود. در ادامه‌ی این مقاله، به تعریف بک‌تست در ترید، اهمیت استفاده از آن، و نحوه‌ی اجرای آن می‌پردازیم. همچنین نکات کلیدی‌ای را که باید در زمان بک‌تست گرفتن در نظر بگیرید را گوشزد می‌کنیم. پس در این مقاله برای یادگیری نحوه صحیح بک‌تستینگ با ما همراه باشید.
بک‌تستینگ (backtesting) در ترید چیست؟
به زبان ساده، بک‌تست در ترید همان فرآیند انجام یک استراتژی معاملاتی با توجه به داده‌های گذشته بازار است. هدف اصلی ما از انجام بک‌تستینگ این است که استراتژی معاملاتی خود را در بازار گذشته امتحان کنیم و ببینیم اگر آن استراتژی را در گذشته پیاده می‌کردیم به سود می‌رسیدیم یا ضرر می‌کردیم. خوبی این روش این است که می‌شود با استفاده از آن، نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی را شناخت.
استفاده از بک‌تستینگ در سال‌های اخیر گسترش چشم‌گیری داشته است. استفاده از این ابزار برای همه‌ی تریدرها مفید است، خصوصا آن‌هایی که می‌خواهند به تازگی وارد بازار واقعی شوند. برای این گروه از افراد بک‌تستینگ و امتحان کردن استراتژی‌های معاملاتی خود بر اساس داده‌های گذشته‌ی بازار می‌تواند آن‌ها را برای بازار واقعی آماده کند. البته که باید گفت هیچ تضمینی برای اینکه بازار خود را تکرار کند نیست و بک‌تستینگ موفقیت استراتژی را در آینده قطعی نمی‌کند.
چرا بک‌تست در ترید اهمیت دارد؟
بک‌تست اهمیت‌های بسیاری برای تریدرها دارد. چند نمونه از فواید بک‌تستینگ به شرح زیر هستند:
-
- کاهش ریسک: با استفاده از بک‌تستینگ و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف استراتژی معامله‌گری، می‌توان ریسک ورود به بازار را کاهش داد. پس بک‌تستینگ در مدیریت ریسک موثر است.
- افزایش اعتماد به استراتژی: با استفاده از بک‌تستینگ، تریدرها می‌توانند اعتماد بیشتری نسبت به استراتژی خود داشته باشند. در نتیجه، زمان ورود به بازار به استراتژی‌شان پایبند هستند و تصمیمات تکانشی خارج از چهارچوب استراتژی‌شان نمی‌گیرند.
- صرفه‌جویی در زمان و هزینه: وقتی در بک‌تستینگ استراتژی‌های خود را امتحان کنیم، در زمان و هزینه‌ای که باید بابت آزمایش استراتژی در بازار واقعی می‌کردیم صرفه‌جویی می‌کنیم.
محدودیت‌ها و چالش‌های بک‌تستینگ
بک‌تستیگ چندین محدودیت و چالش هم دارد که تریدرها باید این‌ها را در زمان بک‌تستینگ در نظر داشته باشند:
-
- بهینه‌سازی بیش از حد (overfitting): گاهی اوقات وقتی تریدرها بیش از حد روی بهینه‌سازی استراتژی‌هایشان در بک‌تستینگ تمرکز می‌کنند، استراتژی‌ها خیلی خیلی زیاد مبتنی بر همان داده‌ها موفق می‌شوند و در نتیجه در بازار واقعی عملکرد ضعیفی دارند.
- کیفیت داده‌ها: تریدرها باید کیفیت داده‌های گذشته بازار را ارزیابی کنند و مطمئن باشند که داده‌ها باکیفیت و کامل هستند. در غیر این صورت، بک‌تستینگ می‌تواند برایشان نتایج گمراه‌کننده به همراه داشته باشد.
- عدم لحاظ روانشناسی بازار: داده‌های گذشته بازار معمولا بررسی اقتصاد رفتاری در بازار را نادیده می‌گیرند و ممکن است باعث بشوند که تریدر به کلی تحلیل رفتاری (sentiment analysis) را رها کند.
مراحل انجام بک‌تستینگ در فارکس
بک‌تست به صورت کلی یا به شکل دستی (manual backtesting) انجام می‌شود یا با کدنویسی و سیستماتیک (systematic backtesting). انتخاب بین این دو نوع بک‌تستینگ بستگی به توانایی‌های تریدر و اولویت‌های او دارد. برای مقایسه بک‌تستینگ دستی و سیستماتیک جدول زیر را بررسی کنید:
| ویژگی | بک‌تست دستی | بک‌تست سیستماتیک |
|---|---|---|
| دقت | بالا ولی وابسته به تریدر | بالا و یکنواخت |
| زمان | زمان‌بر | سریع‌تر |
| مناسب برای | استراتژی‌های ساده | استراتژی‌های پیچیده و الگوریتمی |
| ابزار مورد نیاز | اکسل، نمودار، دفترچه | متاتریدر، تریدینگ ویو، پلتفرم‌های کدنویسی |
پس از اینکه مشخص کردید می‌خواهید چه استراتژی‌ای را در بک‌تستینگ آزمایش کنید، باید پلنفرم تریدرنگی که می‌خواهید با آن بک‌تستینگ را انجام بدهید مشخص کنید. ما در اینجا بک‌تستینگ با متاتریدر ۴ و ۵ (MetaTrader 4, MetaTrader 5)، بک‌تستینگ با تریدرینگ ویو (Trading View) و بک‌تست‌گیری از جاست فارکس (Jforex) را بررسی می‌کنیم.
مراحل انجام بک‌تستینگ با متاتریدر ۵ و ۴ (MetaTrader 5, 4)
بک‌تستینگ در متاتریدر ۴ و ۵ از یک روش استفاده می‌کند. برای بک‌تست گرفتن در این پلتفرم باید به بخش Strategy Tester بروید. در واقع این بخش برای گرفتن تست‌هایی از جمله بک‌تستینگ ساخته شده است.
برای ورود به Strategy Tester، تب View را باز کنید و گزینه‌ی «Strategy Tester» را کلیک کنید. در اینجا تنظیمات مورد نظرتان را می‌توانید اعمال کنید. شما می‌توانید ابزارتان، نماد معاملاتی‌تان (مثل EURUSD)، پنجره‌ی زمانی موردنظرتان، و تاریخ شروع و پایان تست را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید سرمایه‌ی واریزی (Deposit) و اهرم (Leverage) را به همین صورت وارد کنید.
همچنین در نظر داشته باشید که اگر بک‌تستینگ شما دستی است و نه الگوریتمی و سیستماتیک، می‌توانید از بخش Visual Mode استفاده کنید تا معامله را شبیه‌سازی کنید.
مراحل انجام بک‌تستینگ در تریدینگ ویو (Trading View)
برای بک‌تستینگ در تریدرینگ ویو ابتدا مطمئن بشوید که اکانتتان شارژ شده باشد. اگر استراتژی شما کدنویسی شده است می‌توانید آن را با Pine Script اجرا کنید. برای این کار یک نمودار از نماد معاملاتی دلخواه‌تان که می‌خواهید تست کنید را در پلتفرم باز کنید و از پنل پایین صفحه گزینه Strategy Tester را کلیک کنید.
اگر بک‌تستینگ شما به صورت کد‌نویسی‌شده آماده نیست، می‌توانید به شکلی ساده‌تر اول گزینه replay را بزنید و سپس نمودار را تا جایی که می‌خواهید در تاریخ به عقب ببرید. سپس play را بزنید.
مراحل بک‌تستینگ در جاست فارکس (Jforex)
برای انجام بک‌تستینگ در جاست فارکس، ابتدا گزینه‌ی view را بررسی کنید و سپس بر History Tester کلیک کنید. سپس با انتخاب گزینه‌های متفاوت صفحه باز شده شامل برنامه اکسپرت، مدل بصری، طول دوره تست، و دیگر تنظیمات بک‌تست را شروع کنید.
اگر می‌خواهید استراتژی‌تان را بک‌تست کنید، باید دقیقاً بدانید که در هر موقعیت، از چه نوع سفارشی استفاده خواهید کرد. مقاله‌ی انواع سفارش معاملاتی در فارکس برای این مرحله حیاتی است.
استراتژی‌هایی که در بک‌تست موفق هستند، در دنیای واقعی ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند. مقاله ۷ دلیل تفاوت عملکرد در بک‌تست و معاملات واقعی به شما کمک می‌کند تا تفاوت‌ها را بهتر درک کنید.
توصیه‌های مهم برای گرفتن بک‌تست موفق
برای اینکه بک‌تستینگ شما درست و صحیح پیش برود و نتایج موفق‌تری از بک‌تستینگ شما بدست بیاید، به موارد زیر حتما توجه کنید:
- از داده‌های با کیفیت استفاده کنید.
- بازه‌های زمانی مختلف (Bull, Bear, Sideways) را تست کنید.
- پارامترها را بیش از حد بهینه نکنید.
- از تست Forward نیز استفاده کنید. در تست Forward، با توجه به شرایط زنده‌ی بازار آینده بدون داده‌های از پیش داده شده در ترکیب با استراتژی تریدر مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی: آیا بک‌تست در ترید ارزش وقت گذاشتن دارد؟
بک‌تستینگ اثرات مثبت زیادی برای تریدر به ارمغان می‌آورد و انجام دادنش همیشه می‌تواند مفید باشد. منتها تریدرها باید به چالش‌ها و محدودیت‌های همراه با بک‌تستینگ مانند بررسی نکردن روانشناسی بازار و قابل پیش‌بینی نبودن آینده‌ی بازار فکر کنند و به بک‌تستینگ موفق به تنهایی اتکا نکنند. در صورت استفاده درست، بک‌تستینگ می‌تواند راه آسان و بی‌دردسری برای عملکرد بهتر تریدرها باشد. پس حتما بک‌تستینگ را امتحان کنید!
بک‌تستینگ در ترکیب با سیگنال‌های رایگان فارکس و حساب دمو (آزمایشی) نتایج فوق‌العاده‌ای برای تریدرها تولید می‌کند. ما در STPTrading همه‌ی این اکانات را همراه انواع اکانت معاملاتی فارکس در اختیار تریدرها قرار می‌دهیم. پس همین الان برای شروع اولین بک‌تستینگ و ورود به بازار به لینک صفحه ثبت‌نام STPTrading رجوع کنید و قدم اول‌تان برای موفقیت در فارکس را بردارید!
