یکی از محبوب‌ترین و صدالبته مهمترین ابزارهای تحلیل در بازارهای فارکس، بک‌تستینگ (Backtesting) است. به کمک این ابزار، معامله‌گران می‌توانند بدون اینکه سرمایه واقعی خود را در معرض خطر قرار دهند، استراتژی‌های خود را در وضعیت بازار در گذشته آزمایش کنند و ببینند تحلیل‌هایشان تا چه حد می‌توانسته منجر به سوددهی شود. با اینکه بسیاری از تریدرها از بک‌تستینگ نتایج راضی‌کننده‌ای می‌گیرند، وقتی پایشان به بازار واقعی می‌رسد، استراتژی‌هایشان کار نمی‌کند. آیا مشکل آن‌ها از بک‌تستینگ اشتباه است یا دلایل دیگری دارد؟ در این مقاله، به بررسی ۷ دلیل تفاوت بک‌تستینگ و بازار واقعی می‌پردازیم و به تریدرها اصول استفاده درست از بک‌تستینگ را توصیه می‌کنیم. پس برای یادگیری بیشتر این موضوع، با ما همراه باشید.
بک‌تست چیست و چرا اهمیت دارد؟
در بک‌تستینگ، تریدرها با استفاده از داده‌های گذشته بازار، با سرمایه‌ای مجازی استراتژی‌های معاملاتی خود را اعمال می‌کنند و سعی می‌کنند ببینند آیا در گذشته می‌توانسته‌اند در بازار عملکرد خوبی داشته باشند یا نه. برای مثال، ممکن است با استفاده از پلتفرم تریدینگی که استفاده می‌کنند، بروند عقب به سال ۲۰۱۸ و پوزیشن‌هایی را باز کنند و بگذارند در طی بک‌تستینگ داده‌های گذشته به ترتیب مانند شبیه‌سازی استفاده شوند و همینطور که ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها، و حتی سال‌ها می‌گذرد تا بالاخره به زمان حال برسند، ببینند آیا در این مدت استراتژی‌شان سودده می‌بود؟ این ابزار برای بسیاری از معامله‌گران فایده‌ها دارد، از جمله:
- ایده‌های خود را بدون ریسک مالی آزمایش کنند.
- نقاط ضعف و قوت استراتژی را بشناسند.
- رفتار الگوهای تکرارشونده بازار را بهتر درک کنند.
تریدرهایی که به کدنویسی مسلط هستند می‌توانند بک‌تستینگ خود را روی نمودارهای قبلی بازار به شکل کدنویسی اجرا کنند. همچنین می‌توان به صورت دستی بک‌تستینگ را اجرا کرد و نتایج را مشاهده و تحلیل کرد. اما سوال مهم‌تر این است که آیا این نتایج قابل اعتماد هستند؟
در بک‌تست، می‌توان استراتژی را به‌صورت کدنویسی‌شده روی نمودارهای قبلی اجرا کرد یا حتی به‌صورت دستی در کلاس‌های آموزشی یا تمرینات فردی مورد ارزیابی قرار داد. اما آیا این نتایج قابل اعتمادند؟
مزایا و محدودیت‌های بک‌تست
بک‌تستینگ مزایا و محدودیت‌هایی دارد و تریدرها باید هنگام استفاده از آن، مانند هنگام استفاده از هر ابزاری، انتظارات معقولی داشته باشند. برای مثال از ابزار چکش انتظار چسب زدن دو ماده به هم نیست. از ظرفیت ابزار بک‌تستینگ هم باید انتظارات زیر را داشت:
مزایای بک‌تست
- بدون ریسک مالی: امکان بررسی استراتژی‌ها بدون از دست دادن پول واقعی.
- تحلیل دقیق: کمک به شناخت الگوها و واکنش‌های مکرر بازار.
- بازبینی آسان: قابلیت اصلاح و بهینه‌سازی مداوم استراتژی‌ها.
محدودیت‌های بک‌تست
- عدم قطعیت آینده: بازار همیشه طبق الگوهای گذشته رفتار نمی‌کند.
- عدم لحاظ هزینه‌های پنهان: اسلیپج (slippage)، واید اسپرد، تاخیر در اجرا، و دیگر هزینه‌های معاملاتی معمولاً در بک‌تست دیده نمی‌شوند.
- عدم حضور احساسات انسانی: طمع، ترس، استرس و هیجانات انسانی در بک‌تست جایی ندارند، اما در بازار واقعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
۷ تفاوت اساسی بک‌تست با بازار واقعی
بسیاری از تریدرها بعد از انجام بک‌تستینگ و موفق شدن با استفاده از داده‌های گذشته، با همان استراتژی‌ها وارد بازار واقعی می‌شوند و نتایج دلخواه‌شان بدست نمی آید. برای پیدا کردن دلیل این موضوع خوب است به ۷ تفاوت اساسی بک‌تست و بازار واقعی اشاره کنیم:
۱. نقدشوندگی (Liquidity) و حجم معاملات
در بک‌تستینگ، معامله‌گر می‌تواند هر حجمی از معامله را انجام بدهد، آن هم بدون تاثیر بر قیمت. در صورتی که در بازار واقعی، حجم معاملاتی بالا می‌تواند باعث لغزش قیمت بشود. این مسئله ممکن است از چشم تریدرهای مشغول بک‌تستینگ پنهان بماند.
۲. اسلیپج (Slippage)
وقتی تریدر در بک‌تستینگ تصمیم به ورود به پوزیشن می‌گیرند، قیمت‌ها در لحظه اجرا می‌شوند اما در بازار واقعی ما چیزی به اسم اسلیپج (Slippage) یا لغزش قیمت در فاصله زمانی بین دستور و اجرای سفارش داریم. چنین تغییر قیمت‌هایی ممکن است برای تریدرهایی که آن را پیشبینی نکرده‌آند، نتایج غیرمنتظره و شاید ناخوشایند داشته باشد.
۳. تاخیر در اجرای سفارشات
اجرای سفارشات در بازار واقعی می‌تواند دچار تاخیر باشد که نتیجه‌اش گاهی از دست رفتن فرصت‌های طلایی است یا کم کردن سود بالقوه‌ای که در معامله وجود داشته است. البته که میزان تاخیر به بروکری که استفاده می‌کنید وابسته است و بروکری مثل STPTrading کمترین تاخیر ممکن را برای معامله‌گران رقم می‌زند. با این حال، در بک‌تستینگ هیچ تاخیری در نظر گرفته نمی‌شود که با بازار واقعی جور درنمی‌آید.
۴. محاسبه غیر واقعی اسپرد
در بک‌تستیگ، نرم‌افزارها معمولا از میانگین اسپرد استفاده می‌کنند اما تریدرها باید تفاوت لحظه‌ای اسپردها را در معاملات‌شان در نظر بگیرند چرا که چنین تغییراتی می‌تواند در سوددهی معامله مستقیما اثر داشته باشد.
۵. عدم دخالت احساسات انسانی
از مهمترین تفاوت‌های بک‌تستینگ و بازار واقعی عدم دخالت احساسات انسانی است. در بازار واقعی، معامله‌گران با احساساتی از قبیل طمع، خشم، هیجان، و استرس دست و پنجه نرم می‌کنند در صورتی که در بک‌تستینگ می‌توانند معقول‌تر و منطقی‌تر تصمیم بگیرند. برای همین در بازار واقعی ممکن است نتایجی که تریدر به دست می‌آورد کمی بدتر باشند چون تصمیماتش درگیر احساسات هم بوده.
۶. تغییر شرایط بازار
تصمیم‌گیری برای اینکه بک‌تستینگ در کدام پنجره زمانی در گذشته رخ بدهد بسیار مهم است. ممکن است داده‌هایی از گذشته که معامله‌گر در بک‌تستینگ استفاده کرده با وضعیت بازار واقعی در زمان حال مغایرت زیادی داشته باشد. برای مثال، استراتژی‌ای که در یک بازار رنج (Range) یا نوسانی جواب می‌دهد، ممکن است در روندهای صعودی یا نزولی بلندمدت ناکارآمد باشد. بک‌تست‌ها معمولاً در تشخیص این تغییرات دچار اشتباه می‌شوند.
۷. قوانین نانوشته بازار
بعضی از رفتارهای بازار بیشت به تجربه‌ی معامله‌گران ربط دارد تا به تحلیل‌های ریاضی‌وار بک‌تستینگ. برای مثال، برخی سطوح روانی مانند عدد 120 در USD/JPY به‌عنوان مقاومت شناخته شده‌اند. اما وقتی بانک مرکزی ژاپن سیاست خود را تغییر می‌دهد، این “قانون نانوشته” هم تغییر می‌کند؛ چیزی که بک‌تست متوجه آن نخواهد شد. به این قوانین نانوشته مثل فوت‌های کوزه‌گری نگاه کنید که باید در طول زمان با تجربه و با کمک تریدرهای دیگر یاد بگیرید.
یکی از دلایل کلیدی که باعث می‌شود استراتژی‌های موفق در بک‌تست در بازار واقعی شکست بخورند، عدم توانایی در کنترل احساسات در ترید در لحظه اجراست.
چگونه بک‌تست‌های واقعی‌تری داشته باشیم؟
برای اینکه نتایج بک‌تست شما به بازار واقعی نزدیک‌تر باشد، نکات زیر را رعایت کنید:
- استفاده از داده‌های دقیق: از چارت‌ها و قیمت‌های دقیق‌تر، مخصوصاً از بروکرهای A-book مانند STPTrading استفاده کنید.
- لحاظ کردن هزینه‌های معاملاتی: هزینه‌هایی مثل اسلیپج، واید اسپرد و تاخیر در اجرای معاملات را در بک‌تست وارد کنید.
- تنوع زمانی: تنها به یک بازه زمانی یا یک تایم‌فریم خاص اکتفا نکنید. داده‌ها را در دوره‌های زمانی مختلف بررسی کنید.
- توجه به روانشناسی معامله‌گر: تأثیر احساسات انسانی را در تحلیل‌ها در نظر بگیرید و سعی کنید در ترید واقعی خود را به شرایط بک‌تست نزدیک‌تر کنید.
بک‌تست، ابزار خوب اما نه معجزه‌گر
بک‌تستینگ ابزار بسیاری مفیدی است، هم برای یادگیری و هم برای توسعه استراتژی‌های تریدینگ در دنیای فارکس. اما بک‌تستینگ نمی‌تواند در خلا سود معامله‌گران را قطعی کند تا با خیال راحت همان را در بازار واقعی پیاده کنند. در هر صورت، تریدرها باید در بازار واقعی با کسب تحربه به شرایطی که در بک‌تستینگ نادیده گرفته شده است آگاه شوند و انتظار اتفاقات غیرمنتظره را داشته باشند. در زمان بک‌تستینگ، برای بهتر استفاده کردن از نتایج، حتما به این موارد توجه کنید:
- نتایج را با دقت تحلیل کنید.
- ابتدا روی حساب دمو یا حساب‌های کوچک آزمایش کنید.
- سپس با مدیریت ریسک و آگاهی کامل، وارد بازار واقعی شوید.
برای افتتاح حساب دمو در بروکر STPTrading، همین حالا اقدام کنید. ما در بروکر STPTrading انواع حساب‌های معاملاتی فارکس مناسب با استراتژی‌های متفاوت تریدرها را به آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم. همچنین می‌توانید از سیگنال رایگان فارکس که در اختیار تریدرها می‌گذاریم بهره‌مند بشوید تا با ترکیب این مشاوره‌ها و بک‌تستینگ خوب و دقیق، در دنیای فارکس موفقیت‌آمیز ظاهر شوید!
