آیا شما فردی ریسک پذیر هستید؟ یکی از معدود ابزارها و نکات معاملاتی معامله گران، محاسبه ریسک به پاداش است. هر فردی آستانه خاص خود را برای تحمل ریسک دارد. به عنوان مثال، شما ممکن است عاشق بانجی جامپینگ باشید، اما شخص دیگری فقط با فکر کردن به آن دچار حمله پانیک می‌شود. بنابراین هر فرد باید میزان پذیرش ریسک را با توجه به شخصیت خود بسنجد.
سرمایه گذاری در بازار سرمایه ریسک بالایی دارد و اگر قصد پذیرش این ریسک را دارید باید با تعیین حد ضرر برای خود پاداش خوبی نیز برای آن در نظر بگیرید.
مفهوم نسبت ریسک به سود یکی از اصول مهم در معاملات است، اما تعداد کمی از معامله گران می‌دانند که چگونه از آن به درستی استفاده کنند. اساساً نسبت ریسک به پاداش به معامله گر این امکان را می‌دهد که معاملات خود را به گونه‌ای تنظیم و فیلتر کند که برای او سود به همراه داشته باشد.
ریسک به ریوارد چیست؟
متأسفانه، برخی از سرمایه گذاران خرد هنگام تلاش برای سرمایه گذاری پول خود، ضررهای زیادی را تجربه می‌کنند. دلایل زیادی برای این امر وجود دارد، اما یکی از دلایل عدم توانایی سرمایه گذاران در کسب سود، عدم تعیین حد ضرر برای خود و پایبندی به آن و همچنین ناآگاهی از مدیریت ریسک است.
نسبت ریسک به پاداش یک اصطلاح مالی رایج است. اما ریسک به پاداش به چه معناست؟ در پاسخ باید بگوییم که نسبت ریسک به پاداش شاخصی است که توسط سرمایه گذاران حرفه‌ای برای مقایسه ریسک یک دارایی با سود مورد انتظار استفاده می‌شود.
به عبارت ساده، مفهوم نسبت ریسک به پاداش نشان دهنده این احتمال است که یک سرمایه گذار بتواند به ازای هر ریال ریسکی که سرمایه گذاری می‌کند، سود به دست آورد. بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت ریسک به پاداش برای مقایسه بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری در مقابل میزان ریسکی که برای به دست آوردن آن بازده باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:
سرمایه گذاری با نسبت ریسک به بازده 1: 7 نشان می‌دهد که حاضر است برای چشم انداز کسب سود 7 ریالی 1 ریال ریسک کند. از سوی دیگر، نسبت ریسک به سود 1: 3 نشان می‌دهد که سرمایه گذار باید انتظار داشته باشد که 1 ریال سرمایه گذاری کند زیرا از سرمایه گذاری خود 3 ریال سود خواهد داشت.
معامله گران عمدتاً از چنین شاخصی برای ایجاد یک استراتژی خاص استفاده کرده و اغلب از رویکرد نسبت سود به پاداش برای برنامه ریزی معاملات خود استفاده می‌کنند. به یاد داشته باشید که حتی بهترین معامله گران نیز تنها در 70 درصد مواقع به سود می‌رسند.
در واقع سود یعنی کاهش ضرر و افزایش سود در طول زمان. به همین دلیل است که هر زمان که وارد معامله می‌شوید، باید جوانب مثبت و منفی آن را بدانید. هدف دستیابی به نسبت 3 به 1 بوده که بهترین نسبت ریسک به پاداش یا بهتر است بگوییم نسبت استثنایی 2 به 1 برای معاملات روزانه است.
آموزش استراتژی کندل استیک های خاص
محاسبه نسبت ریسک به پاداش
کارشناسان مالی تاکید می‌کنند که ریسک‌ها و پاداش‌ها به یکدیگر وابسته هستند و سرمایه گذار برای تصمیم گیری نهایی باید این نسبت را محاسبه کند. محاسبه واقعی برای تعیین ریسک در مقابل پاداش بسیار آسان است. فرمول ریسک به پاداش این است که شما به سادگی سود خالص (پاداش) خود را بر حداکثر قیمت ریسک خود تقسیم می‌کنید.
ریسک معامله با تقسیم سود خالص (پاداش) بر حداکثر قیمت محاسبه می‌شود. برای محاسبات ریسک-پاداش در فرآیند معاملاتی خود، ابتدا یک سهام را انتخاب کنید، اهداف صعودی و نزولی را بر اساس قیمت فعلی تعیین کرده و نسبت ریسک به پاداش را محاسبه کنید.
اگر ریسک پاداش کمتر از تحمل ضرر است، حد ضرر خود را افزایش دهید تا به نسبت قابل قبولی برسید. اگر نمی‌توانید به نسبت قابل قبولی دست یابید، سهم سرمایه گذاری خود را تغییر دهید. در حالی که سهام را در اختیار دارید، اگر با ادامه تجزیه و تحلیل اطلاعات جدید، نسبت ریسک به پاداش نامطلوب شد، از خروج از معامله نترسید. هرگز خود را در موقعیتی قرار ندهید که نسبت ریسک به پاداش به نفع شما نباشد.
فرمول ریسک به پاداش
برای محاسبه ریسک به ریوارد روش‌های مختلفی وجود دارد که به شرح زیر هستند:
روش اول محاسبه نسبت سود به زیان (Risk/Reward Ratio)
- حد ضرر – قیمت سهم = ریسک
- قیمت سهم – حاشیه سود = پاداش
سپس میزان ریسک را بر پاداش تقسیم کنید و هر چه نسبت محاسبه شده 50 درصد کمتر باشد، برای خرید مناسب‌تر است.
روش دوم محاسبه ریسک به ریوارد
- ابتدا باید میزان سرمایه خود را مشخص کنید.
- شما باید نقطه ورود معاملات خود را مشخص کنید، معمولا معامله گران از تکنیک ماشه برای تعیین نقطه ورود استفاده می‌کنند. استفاده از ماشه زمانی استفاده می‌شود که محدوده مناسب برای ورود را تشخیص داده باشید اما قیمت دقیق ورود را نمی‌دانید، در این زمان مناسب است که از ماشه استفاده کنید.
- استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI،MACD وغیره برای تشخیص نقطه ورود مناسب است. به عنوان مثال، هنگامی که خط روند توسط یک کندل قوی صعودی یا نزولی عبور می‌کند، می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.
- پس از خرید سهم، یک هدف سود برای خروج و حد ضرر فروش تعیین کنید. a را به عنوان فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمت فروش در نظر بگیرید. تعیین حد ضرر با کمک متغیر N انجام می‌شود.
- معمولاً حد ضرر به این صورت تعیین می‌شود که کندل استیک حد مورد نظر شما را پس زده و در نقطه پایین‌تری بسته می‌شود و کندل بعدی زیر کندل ایجاد شده قرار می‌گیرد.
محاسبه ریسک نیز با کمک استاپ ضرر انجام می‌شود. فاصله بین نقطه ورود و حد تلفات تنظیم
شده b نامیده می‌شود. حال با تقسیم مقدار b بر a، نسبت ریسک به پاداش محاسبه می‌شود:
X*b = (N/100)*S
متغیر X مقداری است که باید خریداری شود. اگر نتیجه بیش از 0.5 باشد، معامله سودآور است.
اندیکاتور محاسبه ریسک به پاداش
در موقعیت‌های تحلیلی برای تعیین نسبت ریسک به پاداش و تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و زیان و تعیین بازه زمانی و قیمتی بین دو نقطه مختلف، می‌توانید از اندیکاتور مناسب استفاده کنید.
ابزار Forecast به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند و می‌توانید از نمادها برای افزایش زیبایی بصری و جذابیت آن استفاده کنید.
اندیکاتور Position Size Calculator نیز یک ابزار کاربری است که حد ضرر و درصد ریسک پذیری شما را در هر تراکنش با توجه به حجم تراکنش بر اساس نقطه ورود تعیین می‌کند و می‌تواند در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 استفاده شود.
نسبت ریسک به ریوارد در TradingView
نسبت ریسک به پاداش معیاری برای ارزیابی بازده مورد انتظار معامله گران در یک معامله برای هر واحد ریسک در آن است. به عبارت ساده‌تر، بازده سودی است که از ورود به معامله به عنوان بازده انتظار دارید و ریسک مقدار ضرر احتمالی است که اگر قیمت در جهت پیش بینی شده حرکت نکند متحمل خواهید شد. به عنوان مثال، اگر هنگام خرید بیت کوین، انتظار دارید با ریسک کردن 100 دلار، 300 دلار به دست آورید، نسبت ریسک به پاداش یا R/R شما 1 به 3 یا 0.33 خواهد بود.
به عبارت دیگر، فرض کنید به دلیل اخبار مثبت انتظار دارید قیمت بیت کوین از 20000 دلار به 30000 دلار افزایش یابد. بنابراین تصمیم می‌گیرید 2 واحد بیت کوین در محدوده 20000 دلار خریداری کنید و حد سود خود را در سطح 30000 دلار قرار دهید. سپس برای جلوگیری از ضررهای سنگین، حد ضرر این معامله را روی قیمت 15000 دلار قرار می‌دهید که در صورت کاهش قیمت بیت کوین به سطح 15000 دلار، به طور خودکار موقعیت معاملاتی شما بسته می‌شود.
از آنجایی که استاپ ضرر ریسک شما را محدود می‌کند، استفاده از آن در هر معامله‌ای الزامی است. در واقع وقتی قیمت به 15000 دلار می‌رسد، حداکثر مقداری که می‌توانید در این معامله از دست بدهید 10000 دلار است. از طرفی با توجه به هدف قیمتی شما در سطح 30 هزار دلار می‌توان گفت بازده مورد انتظار شما از این موقعیت معاملاتی معادل 20 هزار دلار است. در نتیجه، نسبت ریسک به پاداش شما 1 به 2 یا 0.5 خواهد بود.
وقتی نسبت ریسک به پاداش شما بیشتر از یک باشد، به این معنی است که ریسک بیشتری از بازده مورد انتظار خود می‌پذیرید. به طور مشابه، زمانی که نسبت ریسک به پاداش کمتر از یک باشد، در ازای بازدهی بالاتر در معامله، ریسک کمتری را متقبل خواهید شد. به عبارت دیگر، بر اساس قاعده کلی ریسک به پاداش، هر چه این نسبت بیشتر باشد، احتمال زیان در معامله بیشتر از سود و هر چه این عدد کمتر باشد، امکان کسب سود در معامله بیشتر است.
به خاطر داشته باشید که ابزار نسبت ریسک به بازده در TradingView یا هر پلتفرم تحلیلی دیگری فقط برای درک بهتر نسبت ریسک به بازده معاملات است و به هیچ وجه راهنمای کاملی برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی سودآور نیست. به همین دلیل، همه سرمایه گذاران و معامله گران باید قبل از ورود به معامله، محاسبات و تحقیقات اولیه خود را انجام دهند.
آموزش ابزار ریسک به پاداش در تریدینگ ویو
اگر هنگام ایجاد موقعیت معاملاتی جدید برای محاسبه ریسک به پاداش آن با مشکلاتی مواجه شده‌اید، می‌توان گفت که بستر تحلیلی Trading View بهترین ابزار برای محاسبه ریسک به پاداش خواهد بود. ابزار ریسک به پاداش در Trading View که در سمت چپ پلتفرم بین نوار ابزار قرار گرفته است، به شما این امکان را می‌دهد که نسبت ریسک به بازده معاملات خود را در عرض چند ثانیه شناسایی و تعیین کنید.
برای استفاده از نسبت ریسک به پاداش درTradingView، کافیست روی ابزار مرتبط با تعیین بازده ریسک کلیک کنید. اکنون بسته به نوع موقعیت معاملاتی که قصد ایجاد آن را دارید، ابزارهای مورد نیاز خود را روی نمودار اعمال کنید. اگر قصد ورود به موقعیت خرید را دارید از ابزار «موقعیت لانگ» و اگر قصد ورود به موقعیت فروش را دارید از ابزار «موقعیت شورت» استفاده کنید.
فرض کنید قصد دارید وارد یک معامله خرید شوید. بنابراین برای شناسایی میزان ریسک برای پاداش معامله خود، باید از ابزار «موقعیت لانگ» استفاده کرده و روی نقطه‌ای از نمودار که برای ورود به معامله تعیین کرده‌اید، کلیک کنید. ابزار لیست شده باید در صفحه نمودار ارز دیجیتال مورد نظر شما ظاهر شود. حالا کادر قرمز را تا سطح قیمتی که برای توقف ضرر خود تعیین کرده‌اید و کادر سبز را تا سطحی که انتظار دارید در صورت رسیدن قیمت به آن برسد، گسترش دهید.
در ماشین حساب ریسک به پاداش در تریدینگ ویو، خط وسط قیمت نقطه ورود شما را با یک کادر مستطیل شکل روی آن نشان می‌دهد. در آن باکس، معامله‌گر بدون نیاز به محاسبه می‌تواند نسبت ریسک به پاداش موقعیت معاملاتی خود را مشاهده کند.
در تریدینگ ویو از چه نسبت ریسک به پاداش استفاده کنیم؟
صرفاً ریسک پایین برای کسب سود نشان دهنده موفقیت یک معامله گر نیست. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند میزان موفقیت در معاملات نیز تأثیر بسزایی در سودآوری آنها دارد. به عنوان مثال، معامله‌گری که نسبت ریسک به پاداش خوبی مانند 1 به 3 دارد، اگر میزان موفقیت معاملاتش کمتر از 30 درصد باشد، معامله‌گر بازنده‌ای است. در واقع، 1 در 3 ریسک برای پاداش زمانی خوب در نظر گرفته می‌شود که میزان موفقیت آن 30٪ یا بالاتر باشد.
بنابراین، می‌توان گفت، نسبت ریسک به پاداش در Trading View ابزاری ارزشمند برای همه معامله گران است. اما از کامل بودن فاصله زیادی دارد و نباید به تنهایی استفاده شود. فرض کنید یک معامله گر به طور متوسط 8 معامله از 10 معامله خود را در حد ضرر می‌بندد و تنها 2 مورد از آنها به حد سود مورد انتظار می‌رسد. در این حالت، اگر معامله‌گر در معاملات خود نسبت ریسک به بازده 1 به 3 را انتخاب کند، بازنده است. زیرا معاملات سودآور نمی‌تواند ضرر او را پوشش دهد.
این معامله گر در واقع 3 دلار به ازای هر موقعیت سودآور به دست می‌آورد، اما در موقعیت‌های ضرر خود در هر یک از موقعیت‌ها یک دلار ضرر می‌کند. زیرا از هر 10 موقعیت معاملاتی، 8 پوزیشن ضرر و 2 موقعیت سودآور هستند. در مجموع 100 موقعیت معاملاتی، 80 موقعیت زیانده و 20 موقعیت سودآور وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، این معامله گر پس از 100 موقعیت معاملاتی 60 دلار سود خواهد داشت، اما او 80 دلار ضرر خواهد کرد.
بنابراین، معامله گران علاوه بر کاهش نسبت ریسک به پاداش، باید نرخ برد خود را نیز افزایش دهند تا به یک معامله گر موفق تبدیل شوند. شما می‌توانید با بهتر کردن استراتژی معاملاتی خود، زمان بندی معاملات، بهبود ابزارهای معاملاتی که استفاده می‌کنید و درک اولیه از دارایی‌هایی که معامله می‌کنید، این موفقیت را در معاملات خود تضمین کنید.
سخن پایانی
نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) یا نسبت سود به زیان به این معنی است که شما حاضرید چند درصد از سرمایه خود را در مقابل چند درصد سود از دست بدهید و آیا می‌توانید سرمایه خود را به خطر بیندازید؟ مفهوم ریسک به پاداش یا نسبت سود به زیان در بازار سهام داخلی و خارجی (فارکس) استفاده می‌شود.
اگر سهامی پیدا کردید که هم از نظر فنی و هم از نظر بنیادی وضعیت خوبی دارد، نسبت ریسک به پاداش (R/R) را محاسبه کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید. یک نسبت خوب کمتر از 50 درصد در نظر گرفته شده و بهترین معامله ریسک به پاداش با نسبت یک به سه تعیین می‌شود. یک معامله گر زمانی وارد معامله می‌شود که سود احتمالی او بیشتر از ضرر احتمالی او باشد. اگر ضرر احتمالی از سود احتمالی بیشتر شد، فرصت سرمایه گذاری دیگری را در نظر بگیرید.
