شاخص گردش پول (MFI) چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

به عنوان یک تریدر حاضر در بازار فارکس بدون شک می‌دانید که هر ثانیه و هر تیک روی نمودار داستانی را روایت می‌کند. در حالی که برخی از معامله‌گران صرفاً بر حرکات قیمت تمرکز می‌کنند، برخی دیگر نگاه عمیق‌تری دارند. در واقع آنها به ضربان قلب بازار توجه می‌کنند. ضربان قلب این بازار، جریان گردش پول است. گردش پول نیز تعادل بین فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد. همچنین نشان‌دهنده این است که معامله‌گران واقعاً در پشت نمودارها چه می‌کنند. شاخص گردش پول (MFI) یکی از معدود شاخص‌هایی است که قیمت و حجم را با هم ترکیب می‌کند و به معامله‌گران دیدگاه دقیق‌تری از حرکت بازار ارائه می‌دهد.

 این ابزار که اغلب “RSI با وزن حجم” نامیده می‌شود، فقط شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان نمی‌دهد، بلکه به شما می‌گوید که پول واقعاً در کجا حرکت می‌کند. اگر تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه قدرت پنهان پشت حرکات قیمت بازار فارکس را اندازه‌گیری کنید، شاخص جریان پول (MFI) می‌تواند قطعه گمشده استراتژی معاملاتی شما باشد. برای درک مفهوم این شاخص با ما همراه باشید.

شاخص گردش پول (MFI) چیست؟

شاخص گردش پول یک شاخص از تحلیل تکنیکال است که فشار خرید و فروش را با استفاده از ترکیب حرکات قیمت و حجم معاملات اندازه‌گیری می‌کند. برخلاف سایر نوسانگرهای مومنتوم (Momentum Oscillator) مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که فقط بر قیمت تمرکز دارند، MFI عمیق‌تر بررسی می‌کند.

این شاخص حجم معاملات را ادغام می‌کند تا نشان دهد که حرکات واقعاً چقدر قوی هستند. اندیکاتور معرفی شده بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند، که در آن:

• مقدار بالای ۸۰ اغلب نشان‌دهنده بازار اشباع خرید است.
• مقدار زیر ۲۰ نشان‌دهنده بازار اشباع فروش است.

این امر MFI را به ابزاری قدرتمند برای معامله‌گرانی تبدیل می‌کند که به دنبال تشخیص بازگشت‌ها، تأیید روندها و زمان‌بندی دقیق‌تر ورود یا خروج خود هستند.

شاخص گردش پول چگونه کار می‌کند؟

برای محاسبه MFI، معامله‌گران باید گام به گام یک فرمول را استفاده می‌کنند.  این فرمول، قیمت معمول را با حجم ترکیب می‌کند. گردش پول مثبت زمانی ثبت می‌شود که قیمت بالاتر از دوره قبل بسته شود. این در حالی است که گردش پول منفی زمانی ثبت می‌شود که قیمت پایین‌تر بسته شود.

در این شرایط نسبت گردش پول مثبت به منفی، نشان‌دهند مقدار MFI است. به عبارت ساده اگر پول بیشتری به یک دارایی وارد شود، MFI افزایش می‌یابد. اگر پول بیشتری از یک دارایی خارج شود، MFI کاهش می‌یابد. این شاخص روشی پویا برای اندازه‌گیری این است که آیا خریداران و فروشندگان کنترل را در دست دارند.

نحوه استفاده از شاخص گردش پول در معاملات فارکس

شاخص گردش پول (MFI) را می‌توان به روش‌های مختلفی در بازار فارکس اعمال کرد. در بخش‌های بعدی رایج‌ترین استراتژی‌ها و مراحل استفاده از این شاخص را توضیح می‌دهیم.

شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش

بسیاری از مبتدیان به اشتباه منطقه ۸۰+ را به عنوان یک «سیگنال فروش» مستقیم در نظر می‌گیرند. در واقعیت، در طول روندهای صعودی قوی، MFI می‌تواند برای روزها یا حتی هفته‌ها بدون بازگشت قیمت، در وضعیت اشباع خرید باقی بماند.

این نشانه ضعف نیست، بلکه نشان دهنده مومنتوم خرید قوی است. در چنین مواردی، معامله‌گران باید قبل از فروش، به دنبال تأیید از الگوهای شمعی، حمایت/مقاومت یا خطوط روند باشند.

 تشخیص واگرایی

یکی از قوی‌ترین سیگنال‌هایی که MFI ارائه می‌دهد، واگرایی است. اگر قیمت یک سقف جدید ایجاد اما MFI این کار را نکند، شما شاهد تضعیف فشار خرید و یک بازگشت قریب‌الوقوع هستید. به طور مشابه، اگر قیمت یک کف جدید ایجاد اما MFI نتواند آن را تأیید کند، ممکن است شتاب فروش در حال از دست دادن باشد.

 تأیید روندها

MFI همچنین می‌تواند برای اعتبارسنجی قدرت روند استفاده شود. اگر MFI در جهت روند حرکت کند، نشان‌دهنده‌ی تایید آن است. برای مثال، در طول یک روند صعودی، یک MFI صعودی نشان‌دهنده‌ی مشارکت قوی خریداران است.

ترکیب MFI با سایر شاخص‌ها

از آنجایی که هیچ شاخصی به تنهایی کار نمی‌کند، معامله‌گران اغلب MFI را با ابزارهایی مانند سطوح فیبوناچی یا تحلیل تکنیکال برای تلاقی ترکیب می‌کنند.

محاسبه اندیکاتور شاخص گردش پول MFI

محاسبه اندیکاتور (MFI) ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما از فرمول روشنی پیروی می‌کند. درک فرآیند محاسبه این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا ببینند که چرا این شاخص به این شکل حرکت کرده و اعتماد به سیگنال‌های آن نیز آسان‌تر می‌شود. در بخش‌های بعدی جزئیات فرمول محاسبه اندیکاتور MFI را توضیح می‌دهیم.

محاسبه قیمت معمولی (TP)

این عدد قیمت‌های بالا، پایین‌ و پایانی برای یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. قیمت معمولی به جای تکیه بر قیمت پایانی، دیدگاه متعادل‌تری از فعالیت روزانه ارائه خواهد داد. بنابراین محاسبه این قیمت بسیار مهم و فرمول آن به شرح زیر است:

قیمت معمولی = ( بالا + پایین + پایانی) / 3

محاسبه جریان پول خام (RMF)

در این مرحله، قیمت معمولی را در حجم آن دوره ضرب می‌کنید. عدد به دست آمده نشان می‌دهد که چه مقدار پول بر اساس قیمت و فعالیت به بازار وارد یا از آن خارج می‌شود. RMF بالا به معنای مشارکت قوی در آن سطح قیمت است. فرمول محاسبه گردش پول خام:

گردش پول خام = قیمت معمولی × حجم

طبقه‌بندی گردش مثبت و منفی پول

اگر TP فعلی > TP قبلی  باشد، آن را به عنوان جریان پول مثبت ثبت کنید. اگر TP فعلی < TP قبلی باشد، آن را به عنوان جریان پول منفی ثبت کنید. این مرحله به شما می‌گوید که آیا جریان پول برای کندل مورد نظر از فشار خرید (مثبت) یا فشار فروش (منفی) پشتیبانی می‌کند.

جمع کردن گردش‌های مثبت و منفی

در طول دوره انتخاب شده تمام مقادیر مثبت را جمع کنید تا جریان پول مثبت (PMF) محاسبه شده و تمام مقادیر منفی را جمع کنید تا جریان پول منفی (NMF) برآورد شود. به جای تمرکز روی یک شمع، MFI یک بلوک از داده‌ها (مانند ۱۴ دوره) را در نظر می‌گیرد تا نویز را کاهش داده و روند پولی بزرگتر را شناسایی کند.

محاسبه نسبت گردش پول (MFR)

این نسبت، فشار کل خرید را با فشار کل فروش مقایسه می‌کند. MFR بالا به معنای تسلط خریداران و MFR پایین به معنای تسلط فروشندگان است. فرمول محاسبه نسبت گردش پول:

نسبت گردش پول = گردش مثبت پول / گردش منفی پول

محاسبه MFI

این فرمول نهایی، نسبت را به یک نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ تبدیل می‌کند. با این مقیاس نرمال شده، معامله‌گران می‌توانند به راحتی ببینند که آیا بازار به سمت خرید شدید (نزدیک به ۱۰۰) یا فروش شدید (نزدیک به ۰) متمایل است.

MFI=100-(1+MFR) / 100

یا

(MFR × 100) ÷ (MFR + 1) = MFI

در نهایت فرض کنید از یک MFI با دوره ۱۴ استفاده می‌کنیم که مجموع جریان مثبت پول 150.000 و مجموع جریان منفی پول 100.000 فرمول محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

نسبت گردش پول = 150.000 ÷ 100.000 = 1.5

اندیکاتور گردش پول = 100 – (100 ÷ 1+1.5) = 60

مقدار MFI برابر با ۶۰ نشان دهنده فشار صعودی است اما هنوز در منطقه اشباع خرید قرار ندارد.

مثال عملی معاملاتی با MFI

تصور کنید که جفت ارز یورو/دلار در حال افزایش است و MFI از بالای ۸۰ عبور می‌کند. این می‌تواند نشان دهد که این جفت ارز در وضعیت خرید بیش از حد قرار دارد یا حتی از استراتژی دیورژانس divergence با MACD استفاده شده است.

در این شرایط باید به واگرایی نیز توجه کنید، جایی که قیمت همچنان در حال افزایش است اما MFI کاهش می‌یابد. این امر احتمال یک معامله فروش (شورت) را تقویت می‌کند. به طور کلی، با تأیید سیگنال‌ها از طریق اندیکاتورهای فارکس و با کمک استراتژی‌هایی مانند گرید تریدینگ شما می‌توانید ورودی‌های کاذب را کاهش داده و تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند.

افزودن MFI به نمودار در متاتریدر

شاخص جریان پول (MFI) به راحتی در متاتریدر ۴ (MT4) یا متاتریدر ۵ (MT5) قابل استفاده است و به شما امکان دسترسی فوری به بینش‌های مومنتوم وزنی حجم را می‌دهد. برای اضافه MFI به متاتریدر باید مراحل زیر را پشت سر بگذارید:

• نمودار خود را باز کنید
• متاتریدر ۴ یا ۵ را اجرا کنید.
• جفت ارز یا دارایی مورد نظر برای تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید.
• اگر نموداری از قبل باز نیست، یک نمودار جدید باز کنید.
• به منوی اندیکاتورها دسترسی پیدا کنید
• در منوی بالا روی «درج» کلیک کنید.
• به سراغ اندیکاتورها، اسیلاتورها و اندیکاتور جریان پول بروید.
• پارامترهای خود را تنظیم کنید
• دوره مشخص کنید
• سطوح ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید تنظیم کنید.
• برای اعمال، روی تأیید کلیک کنید.
• ظاهر نمودار را سفارشی‌سازی کنید
• رنگ خط را برای دید بهتر تغییر دهید.
• اگر خطوط افقی در ۲۰ و ۸۰ به طور خودکار نمایش داده نمی‌شوند، آنها را اضافه کنید.
• به صورت اختیاری، اندیکاتور را برای سیگنال‌های تأیید با RSI همپوشانی دهید.
• اندیکاتور را روی نمودار خود تفسیر کنید
• برای یافتن احتمال بازگشت، به دنبال واگرایی بین قیمت و MFI باشید.

مزایا و محدودیت‌های شاخص گردش پول (MFI)

مانند هر ابزار معاملاتی، شاخص گردش پول نقاط قوت و ضعف خود را دارد. درک مزایا و محدودیت‌های این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا به جای تکیه کورکورانه بر این اندیکاتور، عاقلانه از آن استفاده کنند. در ادامه جدولی از مزایا و محدودیت‌های MFI آماده کرده‌ایم:

تفاوت شاخص گردش پول و RSI

در نگاه اول، شاخص جریان پول (MFI) و شاخص قدرت نسبی (RSI) به طور تقریبی یکسان به نظر می‌رسند. هر دو نوسانگرهایی هستند که مومنتوم را برجسته می‌کنند اما یک تمایز اساسی وجود دارد: MFI شامل حجم است، در حالی که RSI آن را نادیده می‌گیرد.

این تفاوت، MFI را در فارکس، سهام و حتی ارزهای دیجیتال مفید می‌کند. در این بازارها حجم اغلب تأیید می‌کند که آیا یک حرکت قیمت قابل اعتماد است یا ضعیف. در جدول زیر این 2 شاخص را با هم مقایسه می‌کنیم:

ترکیب MFI و RSI برای تصمیم‌گیری بهتر در فارکس

از آنجایی که هم شاخص جریان پول (MFI) و هم شاخص قدرت نسبی (RSI) نوسانگرهای مومنتوم هستند، نقاط قوت مکمل یکدیگر دارند. بدین ترتیب هنگامی که با هم استفاده می‌شوند، به معامله‌گران 2 تأیید می‌دهند: مومنتوم قیمت به علاوه قدرت حجم.

اگر RSI و MFI هر 2 در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است و معاملات دنبال‌کننده روند را قابل اعتمادتر می‌کند. اگر هر 2 در حال کاهش باشند، مومنتوم نزولی را تأیید می‌کند و احتمال گرفتار شدن در یک شکست کاذب یا False Breakout کاهش می‌یابد.

RSI ممکن است واگرایی قیمت-مومنتوم را نشان دهد، اما بدون تأیید MFI، سیگنال می‌تواند ضعیف باشد. وقتی RSI و MFI هر 2 از قیمت واگرا می‌شوند، احتمال یک بازگشت واقعی افزایش می‌یابد.MFI می‌تواند معاملاتی را که در آن‌ها حرکت قیمت توسط حجم پشتیبانی نمی‌شود، فیلتر کند.

به عنوان مثال، RSI ممکن است شرایط اشباع خرید را نشان دهد، اما اگر MFI متوسط ​​باقی بماند، فشار خرید همچنان قوی است و ممکن است بازگشت اتفاق نیفتد.

نکاتی برای استفاده موثر از شاخص گردش پول

شاخص جریان پول به معامله‌گران کمک می‌کند تا ببینند آیا حرکات قیمت توسط جریان پول واقعی پشتیبانی می‌شوند یا خیر. برای به حداکثر رساندن سودمندی آن، این نکات را در نظر بگیرید:

• با این شاخص را پرایس اکشن ترکیب کنید
•  از این شاخص در کنار سطوح حمایت/مقاومت یا خطوط روند استفاده کرده تا تنظیمات معاملاتی را اعتبارسنجی کنید.
• به واگرایی توجه کنید؛ زیرا واگرایی بین قیمت و گردش پول می‌تواند سیگنال‌های معکوس روند بالقوه را زودتر نشان دهد.
• قدرت روند را تأیید کنید
• از تحلیل چند بازه زمانی استفاده کنید
• هشدارهایی برای شرایط بحرانی تنظیم کنید
•  سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را رصد کرده تا نقاط ورود یا خروج با احتمال بالا را شناسایی کنید.
• تنظیمات را با استراتژی خود تطبیق دهید
•  دوره را بر اساس اینکه آیا در حال اسکالپینگ، معاملات روزانه یا معاملات سوئینگ هستید تنظیم کنید تا خوانش‌های دقیق‌تری داشته باشید.

از STP Trading برای انتخاب شاخص‌های مناسب استفاده کنید

در بروکری مانند STP Trading معامله‌گران به یک اکوسیستم کامل دسترسی دارند. سیستم برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و عملکرد قوی‌تر طراحی شده‌ است. برخی از مزایای رقابتی کاربردی این بروکر به منظور انتخاب شاخص مناسب را ذکر می‌کنیم:

• وجود انواع حساب‌ های معاملاتی: وجود گزینه‌های انعطاف‌پذیر برای مبتدیان و متخصصان، متناسب با استراتژی‌ها و حجم‌های معاملاتی مختلف.
• امکان ارائه تحلیل لحظه‌ ای بازار: با پیش‌بینی‌ها و به‌روزرسانی‌های تخصصی به شما کمک می‌کند فرصت‌های بازار را زودتر درک کنید.
• وجود ابزارهای معاملاتی پیشرفته:  اندیکاتورهای STP  و ماشین‌حساب‌ها، ابزارهای عملکردی این بروکر هستند که تصمیمات پیچیده معاملاتی را برای شما تسهیل می‌کنند.
• مجهز بودن به تقویم اقتصادی به‌روز شده: با کمک این تقویم می‌توانید رویدادهای کلیدی، انتشار داده‌ها و اطلاعیه‌هایی را پیگیری کنید که می‌توانند بر حرکت ارز تأثیر بگذارند.
• ارائه تحلیل حرفه‌ای بازار: با کمک سرویس سیگنال رایگان فارکس این بروکر، از مطالعات عمیق، تجزیه و تحلیل‌های فنی و دیدگاه‌های استراتژیک متخصصان بهره‌مند شوید.
• تجهیز شده با پلتفرم MetaTrader 5: در این پلتفرم پیشرو در بازار فارکس، با کمک نمودارهای پیشرفته و شاخص‌های مناسب، معامله کنید.

سخن پایانی: اجازه دهید شاخص گردش پول معاملات شما را هدایت کند

در این راهنما توضیح دادیم که شاخص گردش پول (MFI) فقط یک نوسانگر دیگر نیست. بلکه ابزاری است که نبض بازار را در دست می‌گیرد. این شاخص با تجزیه و تحلیل قیمت و حجم، بینش‌هایی را آشکار می‌کند که قیمت حاضر در بازار به تنهایی نمی‌تواند آنها را ارائه دهد.

از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها، تأیید روندها یا معکوس شدن زمان استفاده کنید. MFI می‌تواند به یک متحد قدرتمند طی معاملات شما تبدیل شود. اما به یاد داشته باشید: هیچ شاخص واحدی موفقیت را تضمین نمی‌کند.

موفقیت واقعی از ترکیب تحلیل قوی، مدیریت ریسک منظم و پلتفرم‌های معاملاتی قابل اعتماد  حاصل می‌شود. پس درنگ نکنید و با ثبت نام در STP Trading به معاملات موفقیت‌آمیز و امیدوارانه مشغول شوید.

سوالات متداول

آیا می‌توان از شاخص گردش پول برای استراتژی‌های اسکالپینگ کوتاه‌مدت استفاده کرد؟

بله، MFI می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مؤثر باشد، اما معامله‌گران باید سیگنال‌ها را با سایر شاخص‌ها تأیید کنند تا از تنظیمات نادرست جلوگیری شود.

بهترین تایم‌فریم برای استفاده از شاخص گردش پول چیست؟

پاسخ این سوال به استراتژی شما بستگی دارد. معامله‌گران روزانه ممکن است از نمودارهای ۵ تا ۱۵ دقیقه‌ای استفاده کنند، در حالی که معامله‌گران نوسانی اغلب آن را در نمودارهای ۴ ساعته یا روزانه اعمال خواهند کرد.

آیا MFI در معاملات کریپتو و سهام قابل اعتماد است یا فقط در فارکس؟

MFI در تمام بازارهایی که حجم معاملات کافی دارند از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال کار می‌کند.

MFI چه تفاوتی با حجم تعادلی (OBV) دارد؟

اگر چه هر 2 از حجم استفاده می‌کنند اما OBV فقط جریان حجم تجمعی را دنبال می‌کند و MFI برای دقت بیشتر، حجم را با حرکت قیمت ترکیب خواهد کرد.

برای MFI از چه تنظیماتی باید استفاده کنم؟

از تنظیمات پیش‌فرض که یک تنظیم ۱۴ دوره‌ای است، اما معامله‌گران اغلب آن را بر اساس استراتژی و تایم‌فریم خود تنظیم می‌کنند.